Торговая система

В основе моей торговой системы лежит представление о структуре рыночных колебаний, сформировавшееся в результате знакомства с торговыми системами известных трейдеров, а также из собственного опыта взаимодействия с рынком. Для меня график цены – это результат наложения друг на друга и взаимодействия нескольких колебаний маятникового типа с разными периодами и разной амплитудой. Как иллюстрацию предлагаю вот этот рисунок:Торговая система

Внизу рисунка, две синусоиды различного периода и амплитуды. Над ними результат их наложения. На следующем рисунке, те же синусоиды наложены на наклонную прямую. В результате получаем подобие восходящего тренда.Торговая система

Такое представление о рыночных колебаниях цен давно не является оригинальным среди трейдеров и встречается у многих авторов пишущих о своем торговом подходе. Конечно, все авторы излагают свое видение по разному, особенно в деталях. Но общая суть остается одна – это наложение и взаимодействие колебаний различного периода и амплитуды.

Как же такое понимание внутренней структуры движения цены можно использовать для получения статистического перевеса при открытии сделок и для своевременного их закрытия? Допустим, что мы смогли каким-то образом разложить на составляющие “синусоиды” колебания цены. Тогда, видя текущее направление (рост или падение) большой и малой “синусоиды” можно, с большой вероятностью оказаться правыми, предполагать о дальнейшем направлении изменения цены. Также можно делать вывод: находимся мы возле дна или вершины рынка.

С задачей разложения движений цены на составляющие колебания очень хорошо справляются скользящие средние. У меня используются экспоненциальные средние с периодами 5, 21, 89, 377. Это числа из ряда фибоначчи. Можно было бы взять любые другие числа с коэффициентом отношения двух соседних равным примерно 4, а точнее 4,236. Просто отношение чисел фибоначчи наиболее близко к этому коэффициенту. Откуда взялся коэффициент 4,236? Чтобы объяснить это, мне нужно будет изложить детали метода. Поэтому, пока, преподношу этот коэффициент как аксиому торговой системы.

Анализ взаимного расположения скользящих средних, в моем подходе к трейдингу, дает стратегическое направление движения цены, плюс области вероятного окончания импульса, окончания коррекции и перелома тренда. Выработаны простые и однозначные критерии позволяющие с большой вероятностью определить будет продолжение тренда с обновлением экстремума или нет. Те же простые критерии, в применении к коррекции, показывают момент ее окончания и начало нового импульса в сторону старшей тенденции. Опыт использования средних позволяет мне спокойно дожидаться момента выхода из трейда, не дергаясь при малейшем движении против сделки. Наклонные трендовые линии, горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а также объёмы на фьючерсах и акциях являются вспомогательными инструментами. С их помощью минимизирую размер стопа, точнее определяя момент входа в сделку.

2 комментария: Торговая система

  1. lineprofit

    Здравствуйте Алексей.
    Какая доходность вашей торговой системы (за месяц, за год)?

    • AlShad

      Здравствуйте. Когда только на фьючерсе внутри дня торговал, в среднем около 20% выходило. Сейчас у меня скорее среднесрочная торговля на опционах. Получается около 10-15% в месяц, по статистике за последние полгода. Так поспокойнее и времени в разы меньше на торговлю уходит.

Добавить комментарий